Bài giảng Rủi ro thanh toán - Bài: Tổng quan về rủi ro thanh khoản

Nội dung text: Bài giảng Rủi ro thanh toán - Bài: Tổng quan về rủi ro thanh khoản

1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN RRTK xảy ra khi cung về tiền ít hơn cầu về tiền, rủi ro thanh khoản liên quan đến khả năng chuyển các tài sản chính thành tiền một cách nhanh chóng mà không chịu thất thoát về giá cả. Hay nói một cách khác rủi ro thanh khoản là rủi ro khi ngân hàng không đủ tiền đáp ứng các khoản phải trả khi đến hạn thanh toán, hoặc vì một biến cố nào đó mà khách hàng rút tiền ào ạt.
2. Rủi ro thanh khoản trên thế giới
3. RỦI RO THANH KHOẢN Ở ANH
4. THẢM HOẠ NORTHERN ROCK üNorthern Rock đưa ra dự báo lợi nhuận trước thuế sẽ giảm so với dự kiến ban đầu. üBáo Anh đưa ra nhiều thông tin giật gân:Northern Rock đang khan hiếm tiền mặt,Northern Rock đang ghánh hậu quả do cho vay thế chấp tràn lan, üTrong 3 ngày 14,15 và 17/9/2007 khoảng 3tỷ Bảng Anh đã được rút ra.
5. THẢM HOẠ NORTHERN ROCK Ø Do được BOE hỗ trợ nên Northern Rock không thiếu tiền mặt song số người rút tiền vẫn chưa giảm. Ø NHTW Anh đã phải ra tay cứu giúp bằng cách “bơm” một lượng tiền mặt không nhỏ cho Northern Rock. Ø Chính phủ ANH có thể sẽ mua lại Northern Rock để rồi sẽ có phương án xủ lý thích hợp khi tình hình trở lại bình thường
6. NGUYÊN NHÂN vKhủng hoảng tín dụng cho vay thế chấp nhà với đối tượng thu nhập thấp. vCông tác PR của Northern Rock quá yếu. vThiếu kinh nghiệm trong việc xử lý khủng hoảng. vSự “thổi phồng” thông tin của báo giới.
7. Rủi ro thanh khoản ở các NHTM Argentina năm 2001 Điều gì đã xảy ra ???
8. Rủi ro thanh khoản ở Argentina • Năm 2000, Argentina thông báo kế hoạch cắt giảm chi tiêu và tìm kiếm sự giúp đỡ từ IMF • Tháng 11/2001, người dân Argentina hoài nghi đã rút 1,2 tỷ USD từ tài khoản ngân hàng • Tháng 12/2001, Chính Phủ ra hạn mức rút tiền là 1000 USD/tháng. Thay các khoản tiền gửi bằng trái phiếu chính phủ thời hạn 10 năm • Tháng 1/2002, thả nổi tiền, Peso mất giá 29%, USD/peso = 1,4
9. Rủi ro thanh khoản ở Argentina • Tháng 2/2002, USD/peso=2,6 người dân Argentina rút 100 triệu USD khỏi ngân hàng mỗi ngày. Chính Phủ phải ra hạn mức rút tiền mới là 500 USD/tháng • Tháng 3/2002, tài sản ngân hàng được chuyển đổi sang đồng Peso, các ngân hàng lỗ khoảng 10-20 tỷ USD. USD/peso=3,75, các ngân hàng bắt đầu thiếu tiền mặt • Tháng 4/2002, các ngân hàng được yêu cầu đóng cửa vô thời hạn
10. Tổn thất của các ngân hàng • HSBC cho biết cuộc khủng hoàng ở Argentina đã làm mất 1,85 tỷ USD trong năm tài chính 2001. Michael Smith – giám đốc HSBC tại Argentina : “điều này giống như chết đi sống lại cả ngàn lần” • Scotia Bank dự định rút chi nhánh của họ tại Argentina vì không chịu nổi rủi ro
11. Nguyên nhân Ø Không tin tưởng vào Chính Phủ Ø Không tin tưởng vào hệ thống ngân hàng Ø Đồng Peso mất giá Ø Sự can thiệp của Ngân hàng TW Ø Sự kéo dài kiểm soát ngoại tệ của Chính Phủ
12. Rủi ro thanh khoản ở các NHTM Nga năm 2004
13. Rủi ro thanh khoản ở Nga ü 7/2004, các ngân hàng đứng trước nguy cơ RRTK rất lớn ü 9/7/2004, Guta Bank – đại gia trong ngành ngân hàng Nga – thông báo tạm khóa các tài khoản tiền gửi, đóng cửa 76 chi nhánh và ngừng hoạt động hơn 400 máy ATM ü 10/7/2004, người dân đổ xô đi rút tiền ở các NH khác do lo sợ bị rơi vào hoàn cảnh tương tự ü 16/7/2004, các NH từ chối cấp tín dụng cho nhau, lãi suất tiền gửi tăng song khách hàng vẫn ồ ạt rút tiền
14. Rủi ro thanh khoản ở Nga v17/7/2004, Alfa – đại gia thứ 4 trong ngàn Tài chính quyết định áp dụng phạt 10% nếu rút tiền trước hạn v18/7/2004, thống đốc NHTW Sergei Ignatiev quyết định giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt từ 7% xuống 3,5% để đáp ứng thanh khoản, áp dụng nhiều biện pháp cứu Guta v20/7/2004, nhiều NH sụp đổ, Chính Phủ ra kế hoạch để Vneshtorgbank mua lại Guta Bank v8/2004, Chính Phủ mua lại các ngân hàng lớn với giá rẻ bất ngờ và tăng cường vai trò sở hữu của Nhà nước vớI ngành ngân hàng
15. Nguyên Nhân • Theo c¸c chuyªn gia, khñng hoảng rÊt dÔ xảy ra bëi Nga cã qu¸ nhiÒu ng©n hµng, trong ®ã phÇn lín lµ TCTC nhá tån t¹i b»ng c¸c ho¹t ®éng bÊt hîp ph¸p. • C¸c ng©n hµng cã vèn së hữu qu¸ nhá bÐ, 90% ng©n hµng ë ®©y cã sè vèn d­íi 10 triÖu USD. • Ngoµi biÖn ph¸p giảm tû lÖ dù trữ tiÒn mÆt, c¬ quan quản lý tµi chÝnh Nga ch­a ®­a ra ®­îc biÖn ph¸p hiÖu quả nµo kh¸c ®Ó giải quyÕt vÊn ®Ò.
16. Bài Học Rút Ra • VÊn ®Ò quản lý c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i? • VÊn ®Ò vèn chñ së hữu cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i? • Những biÖn ph¸p cÇn thiÕt cÊp b¸ch cña ng©n hµng nhµ n­íc trong viÖc giải quyÕt khñng hoảng, tr¸nh l©y lan theo d©y chuyÒn?
17. ĐỐI VỚI TCTD BÀI HỌC QUẢN LÝ RRTK VỚI VN ĐỐI VỚI NHNN
18. ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC .QUẢN LÝ NHỮNG THÔNG TIN MANG TÍNH CHẤT NHẠY CẢM. .QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH VÀ SỰ TUÂN THỦ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG. v Thường xuyên thanh tra giám sát họat động của TCTD,có khả năng cảnh báo sớm cho các TCTD v Ban hành các văn bản thống nhất về quản lý rủi ro và có biện pháp chế tài nghiêm túc các TCTD không tuân thủ các quy định này
19. • QUAN TÂM CHỈ ĐẠO,HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTK CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG +Phổ biến kinh nghiệm về QLRRTK của các ngân hàng trong và ngoài nước +Hỗ trợ các TCTD trong việc đào tạo,tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ +Trong trường hợp có khủng hoảng xảy ra thì NHNN cần có giải pháp cấp bách,tránh lây lan dây chuyền.
20. ĐỐI VỚI NHTM Ø Tuân thủ các quy định chặt chẽ của NHNN Ø Tính toán chính xác nhu cầu, khả năng thanh toán Ø Tổ chức tốt việc quản lý khả năng thanh toán Ø Tăng cường trang bị các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác thu thập và xử lý thông tin. Ø Phối hợp san sẻ thông tin, sử dụng các công cụ, tiêu chí xác định và đo lường rủi ro một cách khoa học Ø Giải quyết nhanh chóng, đúng hướng khi có rủi ro xảy ra